Сравнение EPP с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EPP и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.85% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и INDA
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EPP vs. INDA — Ранг доходности на риск
EPP
INDA
Сравнение EPP c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.55 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.70 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.50 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -1.63 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.55 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPP и INDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и INDA
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и INDA
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -45.07% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -18.69% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -22.72% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.07% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -20.53% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -9.48% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.70% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и INDA
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 7.07% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.79% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.88% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.58% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.38% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.12% | -2.02% |