PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EPP и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EPP и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPP и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.30%19.70%4.76%11.04%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 6.30%, а ADVE немного выше – 6.57%.

EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.04%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с EWYEPP с AIAEPP с VPL
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с ASIAADVE с BKEMADVE с BKF

Сравнение комиссий EPP и ADVE

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Доходность на риск

EPP vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.51

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.75

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

10.93

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.19

-0.80

Корреляция

Корреляция между EPP и ADVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и ADVE

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ADVE в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPP и ADVE

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EPPADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-18.41%

-47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.73%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.73%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-3.20%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPPADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.77%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.93%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.59%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

15.11%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.11%

+3.99%