Сравнение EPOL с MAIFX

С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у MAIFX с доходностью 1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MAIFX в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и MAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EPOL и MAIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MAIFX в 3.34%

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и MAIFX.

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Mutual of America International Fund (MAIFX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.