PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с MAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с MAIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and MAIFX (Mutual of America International Fund) are both funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, EPOL returned 15.78%/yr vs 9.03%/yr for MAIFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for MAIFX.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и MAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у MAIFX с доходностью 8.55%.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и MAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-10.96%
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%

Correlation

The correlation between EPOL and MAIFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.61

The correlation between EPOL and MAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Mutual of America International Fund

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FCTDXMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOO

Доходность на риск

EPOL vs. MAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c MAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLMAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.62

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.23

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

7.91

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. MAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIFX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и MAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLMAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EPOL и MAIFX

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и MAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLMAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-33.70%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.57%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-12.87%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-29.00%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.69%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-6.05%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.09%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и MAIFX

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Mutual of America International Fund (MAIFX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLMAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.07%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

13.14%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

15.95%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

18.33%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

379.83%

-352.18%

Сравнение комиссий EPOL и MAIFX

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MAIFX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и MAIFX

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MAIFX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and MAIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to MAIFX (5.07%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs MAIFX's -33.70%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и MAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор