PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPOL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.07%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.07% против 15.32% соответственно.

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам EPOL и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between EPOL and IVV is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.58

The correlation between EPOL and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и IVV

Секторы
EPOL
IVV

Финансовые услуги

45.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.9%

Энергетика

13.2%
3.3%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.6%

Промышленность

1.8%
7.9%

Технологии

1.7%
37.2%

Здравоохранение

0.7%
9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

EPOL
45.7%
IVV
12.5%

Потребительский циклический сектор

EPOL
14.0%
IVV
8.9%

Энергетика

EPOL
13.2%
IVV
3.3%

Сырьевые материалы

EPOL
7.1%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

EPOL
6.0%
IVV
4.8%

Коммуникационные услуги

EPOL
5.4%
IVV
9.6%

Коммунальные услуги

EPOL
4.5%
IVV
2.6%

Промышленность

EPOL
1.8%
IVV
7.9%

Технологии

EPOL
1.7%
IVV
37.2%

Здравоохранение

EPOL
0.7%
IVV
9.4%

Недвижимость

EPOL

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EPOL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPOL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPOLIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.71

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.55

-0.95

EPOL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и IVV

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-55.25%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.89%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-18.75%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-24.53%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-33.90%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.18%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-10.72%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.08%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и IVV

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.06%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

10.35%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

12.88%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

17.04%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

18.08%

+9.33%

Сравнение комиссий EPOL и IVV

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и IVV

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and IVV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs 12.07% for EPOL. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.06% for IVV.

EPOL is categorized as Europe Equities, while IVV is S&P 500. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор