PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 9.96%/yr for FDD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.96% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EPOL and FDD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.65

The correlation between EPOL and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и FDD

Секторы
EPOL
FDD

Финансовые услуги

45.6%
52.2%

Энергетика

14.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.3%

Сырьевые материалы

6.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.7%

Коммунальные услуги

5.1%
6.0%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.7%
12.5%

Здравоохранение

0.3%

-

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
FDD
52.2%

Энергетика

EPOL
14.6%
FDD
10.8%

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
FDD
12.3%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
FDD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
FDD
3.7%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
FDD
6.0%

Технологии

EPOL
1.9%
FDD

-

Промышленность

EPOL
1.7%
FDD
12.5%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
FDD

-

Недвижимость

EPOL

-

FDD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EPOL vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.16

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.98

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.86

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EPOL и FDD

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-74.77%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.39%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-13.06%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-35.11%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-41.43%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.26%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-35.47%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.79%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и FDD

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.22%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

12.35%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

15.43%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

18.39%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

20.16%

+7.49%

Сравнение комиссий EPOL и FDD

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и FDD

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and FDD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 9.96% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.55% for FDD.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор