PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 19.49% for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и VO

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%12.56%

Correlation

The correlation between EPMB and VO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.90

The correlation between EPMB and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и VO

Секторы
EPMB
VO

Промышленность

24.7%
17.9%

Технологии

20.6%
18.6%

Финансовые услуги

15.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Недвижимость

5.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Энергетика

4.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Промышленность

EPMB
24.7%
VO
17.9%

Технологии

EPMB
20.6%
VO
18.6%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
VO
8.6%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
VO
7.6%

Недвижимость

EPMB
5.1%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
VO
4.2%

Энергетика

EPMB
4.1%
VO
8.5%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
VO
3.1%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
VO
8.3%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
VO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

EPMB vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.59

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.40

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

9.13

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.50

+1.46

Просадки

Сравнение просадок EPMB и VO

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-58.87%

+49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.17%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-7.86%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и VO

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.24%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.33%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.60%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.94%

-4.25%

Сравнение комиссий EPMB и VO

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и VO

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EPMB and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 19.49% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.35% for VO.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.03% for VO.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор