PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. EPMB is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 28.54% for HAPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью 11.90%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и HAPS

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%18.84%

Correlation

The correlation between EPMB and HAPS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.86

The correlation between EPMB and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и HAPS

Секторы
EPMB
HAPS

Промышленность

24.7%
13.5%

Технологии

20.6%
14.0%

Финансовые услуги

15.1%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.3%

Здравоохранение

8.5%
17.7%

Недвижимость

5.1%
6.7%

Сырьевые материалы

4.6%
6.6%

Энергетика

4.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Промышленность

EPMB
24.7%
HAPS
13.5%

Технологии

EPMB
20.6%
HAPS
14.0%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
HAPS
17.7%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
HAPS
8.3%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
HAPS
17.7%

Недвижимость

EPMB
5.1%
HAPS
6.7%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
HAPS
6.6%

Энергетика

EPMB
4.1%
HAPS
7.2%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
HAPS
3.0%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
HAPS
2.4%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
HAPS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMOEPMB с OSEA
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPMB vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.49

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.86

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

9.64

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.57

+1.40

Просадки

Сравнение просадок EPMB и HAPS

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-27.44%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.01%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-6.13%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и HAPS

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.73%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.40%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.84%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.03%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

20.83%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.83%

-6.14%

Сравнение комиссий EPMB и HAPS

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и HAPS

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM202520242023
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and HAPS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to EPMB (3.73%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 28.54% vs 27.85% for EPMB. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 28.54% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.51% for HAPS.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.60% for HAPS.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор