PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с HAPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. EPMB is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EPMB returned 26.79% vs 30.58% for HAPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPMB показывает доходность 15.61%, а HAPS немного выше – 15.94%.

EPMB

1 день
0.61%
1 месяц
2.93%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.03%
1 год
26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
30.58%
3 года*
13.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и HAPS

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		15.61%15.95%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		15.94%20.72%

Correlation

The correlation between EPMB and HAPS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.86

The correlation between EPMB and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и HAPS

Секторы
EPMB
HAPS

Промышленность

27.4%
14.7%

Технологии

21.9%
16.8%

Финансовые услуги

13.8%
17.3%

Здравоохранение

10.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.4%

Недвижимость

5.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.7%
5.7%

Энергетика

4.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.7%

Промышленность

EPMB
27.4%
HAPS
14.7%

Технологии

EPMB
21.9%
HAPS
16.8%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
HAPS
17.3%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
HAPS
16.1%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
HAPS
8.4%

Недвижимость

EPMB
5.1%
HAPS
5.9%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
HAPS
5.7%

Энергетика

EPMB
4.0%
HAPS
7.2%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
HAPS
2.7%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
HAPS
2.5%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
HAPS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIHYEPMB с WINNEPMB с OSEAEPMB с SIFI
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPMB vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.80

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.65

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.07

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.39

+1.04

EPMB vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и HAPS

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-27.44%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.01%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-6.03%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.95%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и HAPS

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.96%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.10%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

20.74%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

20.74%

-5.95%

Сравнение комиссий EPMB и HAPS

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и HAPS

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HAPS в 0.49%

ПозицияTTM202520242023
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.55%1.79%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.49%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and HAPS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (4.35%) compared to HAPS (4.05%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 30.58% vs 26.79% for EPMB. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 30.58% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.49% for HAPS.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.60% for HAPS.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор