PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с WINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 26.79% vs 11.63% for WINN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 1.85%.

EPMB

1 день
0.61%
1 месяц
2.93%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.03%
1 год
26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
0.00%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.63%
3 года*
20.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и WINN

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		15.61%15.95%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		1.85%22.07%

Correlation

The correlation between EPMB and WINN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.51

The correlation between EPMB and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и WINN

Секторы
EPMB
WINN

Промышленность

27.4%
6.5%

Технологии

21.9%
52.8%

Финансовые услуги

13.8%
3.7%

Здравоохранение

10.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.0%

Недвижимость

5.1%
0.4%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
14.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.5%

Промышленность

EPMB
27.4%
WINN
6.5%

Технологии

EPMB
21.9%
WINN
52.8%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
WINN
3.7%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
WINN
6.1%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
WINN
12.0%

Недвижимость

EPMB
5.1%
WINN
0.4%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
WINN

-

Энергетика

EPMB
4.0%
WINN

-

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
WINN
14.1%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
WINN
2.2%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
WINN
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIHYEPMB с HAPSEPMB с OSEAEPMB с SIFI
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

EPMB vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.69

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.04

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.65

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

1.97

+9.46

EPMB vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и WINN

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-32.07%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-18.06%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.85%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-9.03%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.91%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и WINN

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 4.35%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.77%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

13.30%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.06%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

23.78%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

23.78%

-8.99%

Сравнение комиссий EPMB и WINN

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и WINN

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.55%1.79%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and WINN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.77%) compared to EPMB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, EPMB leads with 26.79% vs 11.63% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 26.79% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for WINN.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.57% for WINN.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор