PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMB с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с FLDZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 25.97% vs 12.44% for FLDZ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 10.92%.

EPMB

1 день
0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
9.33%
С начала года
17.06%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.45%

FLDZ

1 день
-0.22%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
7.86%
С начала года
10.92%
1 год
12.44%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPMB

Harbor Mid Cap Core ETF
$1.65K$1.84K$862.51

FLDZ

RiverNorth Patriot ETF
$111.45K$51.43K$19.36K

Сравнение доходности по годам EPMB и FLDZ

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		17.06%15.95%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		10.92%8.31%

Correlation

The correlation between EPMB and FLDZ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.79

The correlation between EPMB and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и FLDZ

Секторы
EPMB
FLDZ

Промышленность

25.5%
12.3%

Технологии

19.9%
3.4%

Финансовые услуги

15.9%
15.5%

Здравоохранение

9.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.5%

Недвижимость

5.1%
8.7%

Энергетика

3.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Промышленность

EPMB
25.5%
FLDZ
12.3%

Технологии

EPMB
19.9%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

EPMB
15.9%
FLDZ
15.5%

Здравоохранение

EPMB
9.7%
FLDZ
13.2%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.7%
FLDZ
14.6%

Сырьевые материалы

EPMB
6.1%
FLDZ
1.5%

Недвижимость

EPMB
5.1%
FLDZ
8.7%

Энергетика

EPMB
3.8%
FLDZ
10.3%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
FLDZ
4.2%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
FLDZ
11.6%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.2%
FLDZ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с SIHYEPMB с LSEQEPMB с OSEAEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с HAPS
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с SIZE

Доходность на риск

EPMB vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPMB c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.88

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.33

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.61

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

5.09

+6.17

EPMB vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и FLDZ

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-19.54%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.78%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.84%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.45%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и FLDZ

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.71%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

9.45%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.76%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.27%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.19%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.19%

-2.59%

Сравнение комиссий EPMB и FLDZ

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и FLDZ

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FLDZ в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.53%1.79%0.00%0.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.39%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and FLDZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (9.45%) compared to EPMB (3.71%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, EPMB leads with 25.97% vs 12.44% for FLDZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 25.97% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.39% for FLDZ.

They also come from different issuers: Harbor and RiverNorth. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.77% for FLDZ.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор