PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 9.60% for FLDZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и FLDZ

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.53%

Correlation

The correlation between EPMB and FLDZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.87

The correlation between EPMB and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и FLDZ

Секторы
EPMB
FLDZ

Промышленность

24.7%
12.1%

Технологии

20.6%
3.4%

Финансовые услуги

15.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
14.8%

Здравоохранение

8.5%
11.7%

Недвижимость

5.1%
8.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Энергетика

4.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

1.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Промышленность

EPMB
24.7%
FLDZ
12.1%

Технологии

EPMB
20.6%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
FLDZ
11.7%

Недвижимость

EPMB
5.1%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
FLDZ
1.6%

Энергетика

EPMB
4.1%
FLDZ
11.5%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
FLDZ
4.6%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
FLDZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
FLDZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с OSEAEPMB с VFMO
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

EPMB vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.85

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.29

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.54

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

4.70

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.85

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.35

+1.62

Просадки

Сравнение просадок EPMB и FLDZ

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-19.54%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.25%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.78%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-5.98%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и FLDZ

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.67%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.66%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.32%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.91%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.91%

-2.22%

Сравнение комиссий EPMB и FLDZ

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и FLDZ

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and FLDZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 9.60% for FLDZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.46% for FLDZ.

They also come from different issuers: Harbor and RiverNorth. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.77% for FLDZ.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор