PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и OPTZ

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%31.17%

Correlation

The correlation between EPMB and OPTZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.82

The correlation between EPMB and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и OPTZ

Секторы
EPMB
OPTZ

Промышленность

24.7%
8.9%

Технологии

20.6%
50.6%

Финансовые услуги

15.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
10.5%

Недвижимость

5.1%
1.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Энергетика

4.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.0%

Промышленность

EPMB
24.7%
OPTZ
8.9%

Технологии

EPMB
20.6%
OPTZ
50.6%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
OPTZ
10.5%

Недвижимость

EPMB
5.1%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
OPTZ
1.3%

Энергетика

EPMB
4.1%
OPTZ
1.5%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
OPTZ
0.7%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
OPTZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMOEPMB с OSEA
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

EPMB vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.40

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.47

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.77

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

26.24

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.40

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.70

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EPMB и OPTZ

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-25.75%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.63%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.38%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и OPTZ

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.73%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.99%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.52%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.05%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

20.64%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.64%

-5.95%

Сравнение комиссий EPMB и OPTZ

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и OPTZ

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and OPTZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to EPMB (3.73%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 27.85% for EPMB. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Harbor and Optimize. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор