PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 6.68% for USMF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и USMF

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%5.31%

Correlation

The correlation between EPMB and USMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.78

The correlation between EPMB and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и USMF

Секторы
EPMB
USMF

Промышленность

24.7%
7.8%

Технологии

20.6%
35.6%

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.1%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Недвижимость

5.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.6%
0.9%

Энергетика

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.2%

Промышленность

EPMB
24.7%
USMF
7.8%

Технологии

EPMB
20.6%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
USMF
11.1%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
USMF
9.3%

Недвижимость

EPMB
5.1%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
USMF
0.9%

Энергетика

EPMB
4.1%
USMF
4.1%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
USMF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

EPMB vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.62

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.94

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.04

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

3.11

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.62

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.63

+1.34

Просадки

Сравнение просадок EPMB и USMF

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-36.24%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.47%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.49%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.16%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и USMF

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.25%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.42%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

10.79%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.26%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.96%

-2.27%

Сравнение комиссий EPMB и USMF

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и USMF

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 6.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.31% for USMF.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.28% for USMF.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор