PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. EPMB is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 56.55% for USL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.88% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и USL

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%2.93%

Correlation

The correlation between EPMB and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов EPMB и USL

Секторы
EPMB
USL

Промышленность

24.7%

-

Технологии

20.6%

-

Финансовые услуги

15.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Недвижимость

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Промышленность

EPMB
24.7%
USL

-

Технологии

EPMB
20.6%
USL

-

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
USL

-

Здравоохранение

EPMB
8.5%
USL

-

Недвижимость

EPMB
5.1%
USL

-

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
USL

-

Энергетика

EPMB
4.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
USL

-

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
USL

-

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EPMB vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.39

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

6.85

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.01

+1.96

Просадки

Сравнение просадок EPMB и USL

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-89.06%

+80.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-16.76%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-39.10%

+39.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-61.45%

+59.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

8.27%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и USL

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.73%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

10.57%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

23.34%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

28.59%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

30.09%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

32.34%

-17.65%

Сравнение комиссий EPMB и USL

И EPMB, и USL имеют комиссию равную 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и USL

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to EPMB (3.73%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 56.55% vs 27.85% for EPMB. Both ETFs have the same 0.88% expense ratio. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 56.55% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPMB and USL have the same expense ratio: 0.88% per year.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for USL.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Concierge Technologies.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор