PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, EPMB returned 28.79% vs 34.41% for SCHM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

EPMB

1 день
0.90%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.64%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и SCHM

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		16.64%15.95%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%18.87%

Correlation

The correlation between EPMB and SCHM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.93

The correlation between EPMB and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и SCHM

Секторы
EPMB
SCHM

Промышленность

27.4%
21.7%

Технологии

21.9%
22.1%

Финансовые услуги

13.8%
10.9%

Здравоохранение

10.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Недвижимость

5.1%
6.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.4%

Промышленность

EPMB
27.4%
SCHM
21.7%

Технологии

EPMB
21.9%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
SCHM
10.8%

Недвижимость

EPMB
5.1%
SCHM
6.4%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
SCHM
4.7%

Энергетика

EPMB
4.0%
SCHM
3.4%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
SCHM
2.6%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
SCHM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIHYEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с OSEA
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

EPMB vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.95

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.71

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

14.81

-2.52

EPMB vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и SCHM

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-42.43%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.32%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-5.64%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и SCHM

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 4.35%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.91%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.69%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.37%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

19.68%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.49%

-5.71%

Сравнение комиссий EPMB и SCHM

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и SCHM

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.53%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EPMB and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to EPMB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SCHM leads with 34.41% vs 28.79% for EPMB. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 34.41% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.21% for SCHM.

They also come from different issuers: Harbor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор