PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с IMCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, EPMB returned 28.79% vs 24.59% for IMCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPMB показывает доходность 16.64%, а IMCB немного выше – 16.74%.

EPMB

1 день
0.90%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.64%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.51%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.74%
6 месяцев
15.03%
1 год
24.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и IMCB

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		16.64%15.95%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.74%14.60%

Correlation

The correlation between EPMB and IMCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.92

The correlation between EPMB and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и IMCB

Секторы
EPMB
IMCB

Промышленность

27.4%
18.5%

Технологии

21.9%
22.6%

Финансовые услуги

13.8%
11.9%

Здравоохранение

10.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Недвижимость

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.3%

Энергетика

4.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.1%

Промышленность

EPMB
27.4%
IMCB
18.5%

Технологии

EPMB
21.9%
IMCB
22.6%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
IMCB
11.9%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
IMCB
9.1%

Недвижимость

EPMB
5.1%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
IMCB
5.3%

Энергетика

EPMB
4.0%
IMCB
6.7%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
IMCB
2.5%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
IMCB
6.0%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
IMCB
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIHYEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с OSEA
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

EPMB vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.87

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.62

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.07

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

12.02

+0.27

EPMB vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и IMCB

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-58.80%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.05%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.71%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и IMCB

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 4.35%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.67%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

13.27%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

17.64%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

19.65%

-4.87%

Сравнение комиссий EPMB и IMCB

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и IMCB

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IMCB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.53%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.22%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPMB and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.67%) compared to EPMB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, EPMB leads with 28.79% vs 24.59% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 28.79% return vs 24.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.22% for IMCB.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.04% for IMCB.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор