Сравнение EPMB с CTEF
EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EPMB и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
EPMB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPMB и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 14.21% | 11.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EPMB and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPMB vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EPMB
CTEF
Сравнение EPMB c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPMB | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPMB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.56 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок EPMB и CTEF
Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPMB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.95% | -15.00% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.79% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPMB и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPMB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.76% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.76% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.76% | -7.07% |
Сравнение комиссий EPMB и CTEF
EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPMB и CTEF
Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 1.56% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
EPMB and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.
EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Harbor and Castellan. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EPMB и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор