PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и CAOS

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%1.41%

Correlation

The correlation between EPMB and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов EPMB и CAOS

Секторы
EPMB
CAOS

Промышленность

24.7%
8.5%

Технологии

20.6%
33.1%

Финансовые услуги

15.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Недвижимость

5.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Энергетика

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.4%

Промышленность

EPMB
24.7%
CAOS
8.5%

Технологии

EPMB
20.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
CAOS
9.6%

Недвижимость

EPMB
5.1%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
CAOS
1.9%

Энергетика

EPMB
4.1%
CAOS
4.1%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
CAOS
10.4%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

EPMB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.22

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.94

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.45

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

6.09

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.22

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.21

+0.76

Просадки

Сравнение просадок EPMB и CAOS

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-3.60%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-0.76%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.11%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.90%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.30%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и CAOS

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.25%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

1.03%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

1.52%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

4.25%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

4.25%

+10.44%

Сравнение комиссий EPMB и CAOS

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и CAOS

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for CAOS.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.63% for CAOS.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор