PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 6.88% for SIFI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и SIFI

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%7.02%

Correlation

The correlation between EPMB and SIFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EPMB и SIFI

Секторы
EPMB
SIFI

Промышленность

24.7%
16.2%

Технологии

20.6%
15.7%

Финансовые услуги

15.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Недвижимость

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
0.7%

Энергетика

4.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Промышленность

EPMB
24.7%
SIFI
16.2%

Технологии

EPMB
20.6%
SIFI
15.7%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
SIFI
4.4%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
SIFI
11.8%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
SIFI
3.9%

Недвижимость

EPMB
5.1%
SIFI
4.8%

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
SIFI
0.7%

Энергетика

EPMB
4.1%
SIFI
7.9%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
SIFI
3.0%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
SIFI
1.9%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
SIFI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с VFMOEPMB с OSEA
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

EPMB vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.13

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.55

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.45

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.47

+1.50

Просадки

Сравнение просадок EPMB и SIFI

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-14.68%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-2.71%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.82%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.66%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и SIFI

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.01%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

2.46%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

3.39%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

4.93%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

4.93%

+9.76%

Сравнение комиссий EPMB и SIFI

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и SIFI

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SIFI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and SIFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs SIFI's -14.68%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 6.88% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.56% for EPMB.

EPMB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор