PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPLCX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPLCX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		1.68%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

EPLCX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.68%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.04%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий EPLCX и TOWFX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Доходность на риск

EPLCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.42

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.07

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.75

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.72

Корреляция

Корреляция между EPLCX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и TOWFX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.75%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и TOWFX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPLCXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-96.18%

+60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.39%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-96.18%

+80.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-94.95%

+88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-21.04%

+17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.81%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и TOWFX

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPLCXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.60%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.95%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

1,084.26%

-1,070.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

971.53%

-955.90%