Сравнение EPLCX с MUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -0.12% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MUBFX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям MUBFX по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.39% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
MUBFX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MUBFX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MUBFX в 0.70%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MUBFX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MUBFX
Сравнение EPLCX c MUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.51 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MUBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MUBFX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности MUBFX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.39% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MUBFX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MUBFX в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -53.31% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.17% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -15.61% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -39.31% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.19% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MUBFX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у MainStay WMC Value Fund (MUBFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.81% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.25% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.70% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.87% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.92% | -2.28% |