Сравнение EPLCX с MSXAX
EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.20%/yr vs 15.06%/yr for MSXAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPLCX charges 0.73%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MSXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 15.06% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.20%
MSXAX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам EPLCX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 14.32% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 7.96% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Correlation
The correlation between EPLCX and MSXAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between EPLCX and MSXAX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPLCX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MSXAX
Сравнение EPLCX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPLCX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.60 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 11.61 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MSXAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MSXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPLCX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -55.48% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -8.97% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.78% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -24.78% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -33.79% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.14% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.15% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.00% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.17%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.88% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.95% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.58% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.01% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.09% | -2.42% |
Сравнение комиссий EPLCX и MSXAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MSXAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности MSXAX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.43% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.98% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
EPLCX and MSXAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSXAX has higher volatility (4.88%) compared to EPLCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MSXAX's -55.48%.
EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MSXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор