Сравнение EPLCX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.18% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MSXAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MSXAX
Сравнение EPLCX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.60 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MSXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MSXAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MSXAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -55.48% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.11% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -24.78% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -33.79% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.97% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.21% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.58% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.24% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.09% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.13% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.87% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.03% | -2.40% |