PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPIVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPIVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		1.49%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.70% соответственно.

EPIVX

1 день
3.02%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.71%
1 год
32.45%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.95%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий EPIVX и TBGVX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

EPIVX
EuroPac International Value Fund
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

EPIVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.58

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.13

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.74

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.58

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между EPIVX и TBGVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и TBGVX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		6.75%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и TBGVX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-50.97%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-9.56%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.71%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-31.18%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.46%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-6.09%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и TBGVX

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.70%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

7.39%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.36%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.03%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

12.64%

+2.74%