Сравнение EPIVX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и PZRIX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EPIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EPIVX
PZRIX
Сравнение EPIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.39 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.09 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 14.29 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и PZRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и PZRIX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и PZRIX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -43.53% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.68% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -30.85% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -43.53% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.20% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -9.00% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.45% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и PZRIX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.45% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.92% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.17% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.85% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.02% | -1.64% |