Сравнение EPIVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.04% соответственно.
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и PPYPX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EPIVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EPIVX
PPYPX
Сравнение EPIVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.85 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.83 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 13.07 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и PPYPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и PPYPX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и PPYPX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -42.48% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.21% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -35.65% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -42.48% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.08% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -10.28% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.43% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и PPYPX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.49% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 10.15% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 15.41% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.61% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.08% | -3.70% |