Сравнение EPIVX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и GTMIX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
EPIVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
EPIVX
GTMIX
Сравнение EPIVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 16.76 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и GTMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и GTMIX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и GTMIX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -58.31% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.24% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -28.81% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.32% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.51% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -12.75% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.38% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и GTMIX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.97% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 9.56% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 15.56% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.91% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.06% | -0.68% |