Сравнение EPIVX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | -1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 14.11% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
EPIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 9.62%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и GSIMX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
EPIVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
EPIVX
GSIMX
Сравнение EPIVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.81 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.41 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и GSIMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и GSIMX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.96% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и GSIMX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -28.84% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -8.75% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.37% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.12% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -4.85% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.15% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и GSIMX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.78% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 7.35% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.47% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.42% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.77% | -0.42% |