PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с EPGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIVX (EuroPac International Value Fund) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both mutual funds - EPIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPIVX returned 8.98%/yr vs 12.45%/yr for EPGFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIVX charges 1.75%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции EPIVX уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.45% соответственно.

EPIVX

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.32%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.98%

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-0.11%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between EPIVX and EPGFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.68

The correlation between EPIVX and EPGFX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC

Доходность на риск

EPIVX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.59

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.96

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.13

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

5.99

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и EPGFX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-56.70%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-28.88%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-28.88%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-47.20%

+25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-51.03%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-21.47%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-22.03%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

10.26%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и EPGFX

Текущая волатильность для EuroPac International Value Fund (EPIVX) составляет 4.61%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

12.90%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

31.94%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

38.64%

-22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

32.52%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

32.43%

-17.09%

Сравнение комиссий EPIVX и EPGFX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и EPGFX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности EPGFX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.50%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and EPGFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGFX has higher volatility (12.90%) compared to EPIVX (4.61%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор