PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPIVX с EPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPIVX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		1.49%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EPIVX уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.85% соответственно.

EPIVX

1 день
3.02%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.71%
1 год
32.45%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.95%

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS

Сравнение комиссий EPIVX и EPGFX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPGFX в 1.40%.

EPIVX
EuroPac International Value Fund
EPGFX
EuroPac Gold Fund

Доходность на риск

EPIVX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXEPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.40

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.62

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.22

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

12.66

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между EPIVX и EPGFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и EPGFX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EPGFX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		6.75%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и EPGFX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIVXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-56.70%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-28.88%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-47.59%

+25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-51.03%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-19.42%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-22.10%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.35%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и EPGFX

Текущая волатильность для EuroPac International Value Fund (EPIVX) составляет 7.24%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIVXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

16.68%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

32.39%

-18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

39.05%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

32.14%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

32.65%

-17.27%