PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIVX (EuroPac International Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EPIVX returned 8.98%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции EPIVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.93% соответственно.

EPIVX

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.32%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.98%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-0.11%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EPIVX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.39

Over the past year, the correlation between EPIVX and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EPIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.18

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.15

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.27

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

-0.57

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и BRK-B

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-53.86%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-9.42%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.95%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-26.58%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-29.57%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-11.33%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-11.07%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и BRK-B

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.70%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.32%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.11%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

19.43%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и BRK-B

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.50%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIVX has higher volatility (4.61%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs BRK-B's -53.86%.

EPIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор