Сравнение EPIVX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | -1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции APHIX немного отстают с 9.34%.
EPIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 9.62%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и APHIX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
EPIVX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
EPIVX
APHIX
Сравнение EPIVX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.53 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.66 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и APHIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и APHIX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.96% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и APHIX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -68.47% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.77% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -33.73% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.73% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -9.77% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -23.20% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.59% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и APHIX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.31% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.04% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.13% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.61% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.16% | -0.81% |