Сравнение EPIBX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции EPIBX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.75% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и DFGFX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
EPIBX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
EPIBX
DFGFX
Сравнение EPIBX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.76 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.19 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.27 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и DFGFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и DFGFX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и DFGFX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -4.00% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -1.41% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -4.00% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -4.00% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -0.23% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и DFGFX
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.22% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 0.45% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 1.56% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 1.81% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 1.36% | +4.33% |