Сравнение EPIBX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EPIBX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.02% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и DFSHX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
EPIBX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
EPIBX
DFSHX
Сравнение EPIBX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.20 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.76 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.89 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 14.20 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.20 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и DFSHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и DFSHX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и DFSHX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -9.58% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -1.28% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -9.58% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -9.58% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.07% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -2.32% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.26% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и DFSHX
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.69% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 0.94% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 1.17% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.34% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 2.66% | +3.03% |