Сравнение EPIBX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EPIBX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 1.86% против 9.83% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и EPDPX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EPIBX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EPIBX
EPDPX
Сравнение EPIBX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.99 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.53 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.39 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 17.85 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.99 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и EPDPX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и EPDPX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -39.21% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -10.96% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -21.06% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -33.34% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.16% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.30% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.70% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и EPDPX
Текущая волатильность для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) составляет 2.30%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 7.11% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 11.64% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 16.26% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 14.07% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 14.88% | -9.19% |