PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIBX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIBX с EPDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPIBX (EuroPac International Bond Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - EPIBX is a Global Bonds fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPIBX returned 2.08%/yr vs 10.15%/yr for EPDPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIBX charges 1.15%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.

Доходность

Сравнение доходности EPIBX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIBX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции EPIBX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.15% соответственно.

EPIBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.93%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.08%

EPDPX

1 день
0.91%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.86%
6 месяцев
16.83%
1 год
44.98%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.89%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIBX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		0.33%12.90%-3.30%9.94%-7.34%-4.60%7.45%5.13%-3.63%9.96%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		13.86%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Correlation

The correlation between EPIBX and EPDPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.66

The correlation between EPIBX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Bond Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с EPIBX:
EPIBX с EPIVXEPIBX с UDBPXEPIBX с EPASXEPIBX с EPGFXEPIBX с DFGFXEPIBX с EPDIXEPIBX с DFSHX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L

Доходность на риск

EPIBX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIBX
Ранг доходности на риск EPIBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIBX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBXEPDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.27

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.09

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.11

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

15.41

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIBX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIBX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.27

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EPIBX и EPDPX

Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и EPDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-39.21%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-10.96%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-13.15%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-21.06%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-33.34%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.59%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-11.19%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.92%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIBX и EPDPX

Текущая волатильность для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) составляет 1.48%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.19%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

11.58%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

13.87%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

14.08%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.89%

-9.25%

Сравнение комиссий EPIBX и EPDPX

EPIBX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIBX и EPDPX

Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности EPDPX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.88%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		4.05%3.25%2.92%2.16%0.00%0.00%1.09%0.00%1.43%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

EPIBX and EPDPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (4.19%) compared to EPIBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, EPIBX dropped -24.65% vs EPDPX's -39.21%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIBX и EPDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор