Сравнение EPIBX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -2.24% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции EPIBX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 9.85% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.81%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и EPDIX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
EPIBX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
EPIBX
EPDIX
Сравнение EPIBX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.80 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.33 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.08 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 16.78 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.80 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и EPDIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и EPDIX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.33% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и EPDIX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -38.23% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -10.92% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -20.98% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -32.84% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -9.48% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.88% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.65% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и EPDIX
Текущая волатильность для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) составляет 2.26%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 6.47% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 11.36% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 16.09% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 14.01% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 14.86% | -9.17% |