График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac International Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) показал доход в -2.24% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPIBX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EuroPac International Bond Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPIBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.66% | -4.28% | -2.24% | |||||||||
| 2025 | 0.98% | 0.73% | 2.41% | 2.35% | 0.80% | 2.39% | -1.56% | 2.04% | 0.83% | -0.22% | 0.98% | 0.55% | 12.90% |
| 2024 | -1.27% | 0.23% | 0.70% | -2.31% | 1.77% | -1.86% | 0.83% | 2.11% | 1.81% | -2.87% | -0.77% | -1.56% | -3.30% |
| 2023 | 2.85% | -1.81% | 2.33% | 0.72% | -0.95% | 2.52% | 1.99% | -2.18% | -2.00% | -0.96% | 4.47% | 2.81% | 9.94% |
| 2022 | -1.26% | -0.23% | 0.12% | -4.30% | 1.46% | -3.83% | 1.00% | -1.73% | -4.14% | 0.92% | 4.28% | 0.50% | -7.34% |
| 2021 | -0.77% | -1.54% | -1.12% | 1.36% | 1.12% | -1.33% | -0.34% | 0.11% | -1.91% | 0.46% | -2.16% | 1.51% | -4.60% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Bond Fund: годовая альфа составляет -1.22%, бета — 0.16, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 16.11.2010.
- Этот фонд участвовал в 48.18% снижения S&P 500 Index, но только в 23.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 23.06%
- Участие в снижении
- 48.18%
Комиссия
Комиссия EPIBX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPIBX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPIBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.24 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.15 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.16 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EuroPac International Bond Fund показал максимальную просадку в 24.65%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2497 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Bond Fund составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.65% | 15 апр. 2013 г. | 698 | 20 янв. 2016 г. | 2497 | 23 дек. 2025 г. | 3195 |
| -9.76% | 2 авг. 2011 г. | 82 | 25 нояб. 2011 г. | 341 | 9 апр. 2013 г. | 423 |
| -5.01% | 17 февр. 2026 г. | 30 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.14% | 3 мая 2011 г. | 9 | 13 мая 2011 г. | 47 | 21 июл. 2011 г. | 56 |
| -2.6% | 18 нояб. 2010 г. | 8 | 30 нояб. 2010 г. | 19 | 28 дек. 2010 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...