Сравнение EPI с TJUN
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EPI returned -7.64% vs 13.53% for TJUN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EPI и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 0.89% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 11.79% |
Correlation
The correlation between EPI and TJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EPI
TJUN
Сравнение EPI c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.04 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.10 | -14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и TJUN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -4.47% | -61.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -4.47% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -3.88% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -0.58% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 1.04% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и TJUN
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.01% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 6.42% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 8.33% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 8.33% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.33% | +11.97% |
Сравнение комиссий EPI и TJUN
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и TJUN
Ни EPI, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and TJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.49%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, TJUN leads with 13.53% vs -7.64% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 13.53% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EPI and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор