Сравнение EPI с PIT
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. EPI is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, EPI returned 7.99%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности EPI и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -0.12% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between EPI and PIT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between EPI and PIT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. PIT — Ранг доходности на риск
EPI
PIT
Сравнение EPI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.62 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.88 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и PIT
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -15.19% | -51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -15.19% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -15.19% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -15.19% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -4.08% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.66% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и PIT
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 4.49% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 19.40% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 21.66% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.50% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.50% | +2.80% |
Сравнение комиссий EPI и PIT
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и PIT
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and PIT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 7.99% for EPI. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор