PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. EPI is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, EPI returned -10.42% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности EPI и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и NDIA

2026 (YTD)202520242023
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%15.79%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between EPI and NDIA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between EPI and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и NDIA

Секторы
EPI
NDIA

Финансовые услуги

23.2%
31.4%

Энергетика

16.4%
9.5%

Сырьевые материалы

14.2%
8.6%

Промышленность

9.9%
10.7%

Технологии

8.3%
7.1%

Коммунальные услуги

8.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.0%

Здравоохранение

5.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.5%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
NDIA
31.4%

Энергетика

EPI
16.4%
NDIA
9.5%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
NDIA
8.6%

Промышленность

EPI
9.9%
NDIA
10.7%

Технологии

EPI
8.3%
NDIA
7.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
NDIA
3.6%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
NDIA
11.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
NDIA
4.4%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
NDIA
5.9%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
NDIA
5.5%

Недвижимость

EPI
0.9%
NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L

Доходность на риск

EPI vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.86

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.61

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.43

-0.14

EPI vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и NDIA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-22.05%

-44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-17.09%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-16.03%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-7.42%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

7.37%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и NDIA

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.00%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.11%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.59%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.59%

+4.67%

Сравнение комиссий EPI и NDIA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и NDIA

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EPI and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, EPI leads with -10.42% vs -10.43% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPI has performed better with a -10.42% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор