Сравнение EPI с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
EPI и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.23% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и FPA
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
EPI vs. FPA — Ранг доходности на риск
EPI
FPA
Сравнение EPI c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.35 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.08 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.07 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.17 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.35 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPI и FPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и FPA
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и FPA
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -52.91% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -15.37% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -35.36% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -52.91% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -11.73% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -13.60% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.87% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и FPA
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 11.13% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 17.59% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 25.57% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.11% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.91% | -1.54% |