Сравнение EPI с EVLU
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -7.64% vs 59.59% for EVLU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EPI и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 28.98%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
EVLU
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | -8.08% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 28.98% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between EPI and EVLU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EPI and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EPI
EVLU
Сравнение EPI c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.64 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 16.27 | -17.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и EVLU
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -17.17% | -49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -12.90% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -5.94% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -3.52% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.67% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и EVLU
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.29% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 17.64% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 20.18% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.36% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.36% | -0.06% |
Сравнение комиссий EPI и EVLU
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и EVLU
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.77% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and EVLU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (9.29%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 59.59% vs -7.64% for EPI. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 59.59% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EVLU has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for EPI.
EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор