Сравнение EPI с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EPI и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.07% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и DGRW
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
EPI vs. DGRW — Ранг доходности на риск
EPI
DGRW
Сравнение EPI c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.75 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.19 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.05 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.75 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.75 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.81 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между EPI и DGRW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DGRW
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и DGRW
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -32.04% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.30% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -17.27% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -32.04% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -5.69% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -3.04% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.51% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DGRW
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.64% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 7.73% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.41% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.98% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.21% | +4.16% |