PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с ADIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EPI is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, EPI returned 5.37%/yr vs 6.49%/yr for ADIV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности EPI и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 8.00%.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%17.24%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between EPI and ADIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EPI и ADIV

Секторы
EPI
ADIV

Финансовые услуги

23.4%
32.4%

Энергетика

17.3%

-

Сырьевые материалы

13.5%

-

Промышленность

9.7%
2.4%

Коммунальные услуги

8.4%
2.5%

Технологии

8.3%
25.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
16.3%

Здравоохранение

5.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%
7.9%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
ADIV
32.4%

Энергетика

EPI
17.3%
ADIV

-

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
ADIV

-

Промышленность

EPI
9.7%
ADIV
2.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
ADIV
2.5%

Технологии

EPI
8.3%
ADIV
25.5%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
ADIV
16.3%

Здравоохранение

EPI
5.5%
ADIV
5.6%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
ADIV
4.7%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
ADIV
2.7%

Недвижимость

EPI
0.9%
ADIV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

EPI vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.43

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.03

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.89

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

6.27

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ADIV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.43

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EPI и ADIV

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-31.55%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-10.15%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-18.53%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-31.55%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-1.20%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-8.45%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.06%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ADIV

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.35%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.54%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

13.49%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.48%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

16.37%

+3.98%

Сравнение комиссий EPI и ADIV

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и ADIV

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and ADIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to ADIV (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.49% vs 5.37% for EPI. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.49% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

ADIV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор