Сравнение EPHE с SLV
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -3.21% против 10.19% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам EPHE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 3.96% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between EPHE and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. SLV — Ранг доходности на риск
EPHE
SLV
Сравнение EPHE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.85 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и SLV
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -76.28% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -52.28% | +36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -52.28% | +30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -52.28% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -52.28% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -52.28% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -44.67% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 25.22% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.10%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 12.88% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 57.02% | -41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 61.12% | -40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 36.88% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 32.18% | -9.90% |
Сравнение комиссий EPHE и SLV
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и SLV
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -3.21% for EPHE. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.
EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for SLV.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор