Сравнение EPHE с PIT
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. EPHE is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, EPHE returned 1.74%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
EPHE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- -2.80%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPHE и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 1.87% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -0.83% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between EPHE and PIT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between EPHE and PIT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. PIT — Ранг доходности на риск
EPHE
PIT
Сравнение EPHE c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.62 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.88 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и PIT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -15.19% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -15.19% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -15.19% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -15.19% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -4.08% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 3.66% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и PIT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 4.72% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 19.40% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 21.66% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.50% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.50% | +4.79% |
Сравнение комиссий EPHE и PIT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и PIT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.73% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and PIT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPHE has higher volatility (9.46%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 1.74% for EPHE. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.73% for EPHE.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор