PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPHE с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPHE и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


EPHE

1 день
0.69%
1 месяц
2.70%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.83%
1 год
-1.42%
3 года*
1.74%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
-2.80%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
1.87%1.56%-1.41%1.27%-0.83%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between EPHE and PIT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between EPHE and PIT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Philippines ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

EPHE vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 88
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPHEPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.62

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.88

-11.05

EPHE vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и PIT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPHEPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-15.19%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-15.19%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-15.19%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.64%

-15.19%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-4.08%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

3.66%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и PIT

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPHEPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

4.72%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

19.40%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

21.66%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.50%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

17.50%

+4.79%

Сравнение комиссий EPHE и PIT

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и PIT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.73%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPHE and PIT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (9.46%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 1.74% for EPHE. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.73% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор