Сравнение EPHE с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EPHE и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -2.63% против 6.85% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и INDA
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EPHE vs. INDA — Ранг доходности на риск
EPHE
INDA
Сравнение EPHE c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.55 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.70 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.63 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.55 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.33 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и INDA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и INDA
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и INDA
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -45.07% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -18.69% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -22.72% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -45.07% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -20.53% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -9.48% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.70% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и INDA
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.79% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.88% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 15.58% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.38% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.12% | +1.22% |