PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с FLKR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -0.49%/yr vs 14.21%/yr for FLKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 66.39%.

EPHE

1 день
0.75%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
4.74%
1 год
0.89%
3 года*
0.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-3.09%

FLKR

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.11%
6 месяцев
45.07%
С начала года
66.39%
1 год
123.26%
3 года*
37.46%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		4.74%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%4.14%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		66.39%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between EPHE and FLKR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.42

The correlation between EPHE and FLKR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и FLKR

Секторы
EPHE
FLKR

Промышленность

30.8%
14.6%

Финансовые услуги

20.0%
7.4%

Коммунальные услуги

13.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.3%

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Энергетика

1.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Здравоохранение

-

2.4%

Технологии

-

62.9%

Промышленность

EPHE
30.8%
FLKR
14.6%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
FLKR
7.4%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
FLKR
0.3%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
FLKR
6.3%

Недвижимость

EPHE
11.2%
FLKR

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
FLKR
2.0%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
FLKR
1.4%

Энергетика

EPHE
1.3%
FLKR
0.7%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
FLKR
1.9%

Здравоохранение

EPHE

-

FLKR
2.4%

Технологии

EPHE

-

FLKR
62.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

EPHE vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.44

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.70

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

4.73

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

15.40

-15.30

EPHE vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и FLKR

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-50.06%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-26.19%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-26.39%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-47.97%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-26.19%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-21.94%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

8.03%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и FLKR

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.15%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

22.89%

-15.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

48.05%

-32.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

50.92%

-30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

31.36%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

29.33%

-7.05%

Сравнение комиссий EPHE и FLKR

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и FLKR

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FLKR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.65%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.77%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and FLKR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.89%) compared to EPHE (7.15%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.21% vs -0.49% for EPHE. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.21% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

FLKR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.65% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while FLKR is South Korea Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор