Сравнение EPHE с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
EPHE и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 8.82% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ADVE
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
EPHE vs. ADVE — Ранг доходности на риск
EPHE
ADVE
Сравнение EPHE c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.94 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.61 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.92 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 11.49 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.94 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.23 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и ADVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ADVE
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ADVE в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ADVE
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -18.41% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -11.73% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.49% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -3.21% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.98% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ADVE
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.13% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.99% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.63% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.12% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.12% | +7.22% |