PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPHE с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPHE и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPHE и ADVE


2026 (YTD)202520242023
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-0.28%1.56%-1.41%8.82%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.


EPHE

1 день
0.08%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.35%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-2.63%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Philippines ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Сравнение комиссий EPHE и ADVE

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.


Доходность на риск

EPHE vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPHEADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.94

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.61

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.92

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

11.49

-11.47

EPHE vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPHEADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.94

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.23

-1.18

Корреляция

Корреляция между EPHE и ADVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и ADVE

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ADVE в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.11%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPHE и ADVE

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ADVE.


Загрузка...

Показатели просадок


EPHEADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-18.41%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-11.73%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-7.49%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-3.21%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.98%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPHEADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.99%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

17.63%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.12%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.12%

+7.22%