Сравнение EPGIX с GOLDX
EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) and GOLDX (Gabelli Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 5 years, EPGIX returned 12.62%/yr vs 19.44%/yr for GOLDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGIX charges 1.12%/yr vs 1.51%/yr for GOLDX.
Доходность
Сравнение доходности EPGIX и GOLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPGIX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью -13.14%.
EPGIX
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
GOLDX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам EPGIX и GOLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | -9.21% | 129.72% | 8.80% | 2.51% | -13.84% | -17.82% | 37.43% | 37.47% | 5.95% |
GOLDX Gabelli Gold Fund | -13.14% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | 7.32% |
Correlation
The correlation between EPGIX and GOLDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between EPGIX and GOLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPGIX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск
EPGIX
GOLDX
Сравнение EPGIX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGIX | GOLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.53 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPGIX и GOLDX
Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и GOLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPGIX | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.71% | -73.40% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -37.54% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.79% | -37.54% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -44.73% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.79% | -36.34% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -34.49% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 14.01% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGIX и GOLDX
Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 15.13%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPGIX | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 18.00% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.22% | 38.68% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.66% | 45.10% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 33.21% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 32.42% | +1.61% |
Сравнение комиссий EPGIX и GOLDX
EPGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGIX и GOLDX
Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности GOLDX в 17.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | 7.67% | 6.96% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLDX Gabelli Gold Fund | 17.93% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EPGIX and GOLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOLDX has higher volatility (18.00%) compared to EPGIX (15.13%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs GOLDX's -73.40%.
GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPGIX и GOLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор