PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с CEF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Gold funds. Over the past 5 years, EPGIX returned 12.62%/yr vs 16.18%/yr for CEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPGIX charges 1.12%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -13.10%.

EPGIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.45%
1 год
43.30%
3 года*
31.18%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

CEF

1 день
1.25%
1 месяц
-16.56%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-15.68%
1 год
31.22%
3 года*
30.11%
5 лет*
16.18%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и CEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-9.21%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-13.10%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%6.27%

Correlation

The correlation between EPGIX and CEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between EPGIX and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с PMPIXEPGIX с AUEPGIX с GLD
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

EPGIX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGIXCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.79

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.17

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

2.52

+1.18

EPGIX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и CEF

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-62.29%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-33.61%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-33.61%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-33.61%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.79%

-32.78%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-27.34%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

12.41%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и CEF

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

11.86%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

36.69%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.66%

39.52%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

24.72%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

22.07%

+11.96%

Сравнение комиссий EPGIX и CEF

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и CEF

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.67%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPGIX and CEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGIX has higher volatility (15.13%) compared to CEF (11.86%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs CEF's -62.29%.

EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор