PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с USERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.81%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 16.26% против 18.25% соответственно.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

USERX

1 день
4.10%
1 месяц
-16.46%
С начала года
4.81%
6 месяцев
22.31%
1 год
113.36%
3 года*
45.62%
5 лет*
21.95%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий EPGFX и USERX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
EPGFX
EuroPac Gold Fund

Доходность на риск

EPGFX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.52

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.65

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.43

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

12.37

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.00

+0.36

Корреляция

Корреляция между EPGFX и USERX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и USERX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности USERX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.81%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и USERX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-97.74%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-32.20%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-43.45%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-43.45%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-42.69%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-75.17%

+53.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.93%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и USERX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеют волатильность 15.83% и 16.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

16.46%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

37.56%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

44.23%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

32.54%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

34.02%

-1.36%