Сравнение EPGAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | -4.24% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGAX показывает доходность -4.24%, а TVRIX немного выше – -4.20%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.80% соответственно.
EPGAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 15.56%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и TVRIX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
EPGAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
EPGAX
TVRIX
Сравнение EPGAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.19 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и TVRIX
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.65% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и TVRIX
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -39.36% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.45% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -24.87% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -39.36% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -8.56% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -6.10% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.09% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и TVRIX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.50% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 7.87% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 12.62% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.46% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 17.80% | +2.97% |