PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGAX показывает доходность -5.44%, а PROVX немного выше – -5.40%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.71% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий EPGAX и PROVX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

EPGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.00

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

3.81

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между EPGAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и PROVX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и PROVX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-57.65%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.54%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.48%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-27.48%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.07%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-13.23%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.29%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и PROVX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.20%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.81%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

14.60%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.59%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

16.12%

+4.65%